segunda-feira, 21 de dezembro de 2009

Weak Instruments

O Laurini indicou a leitura do texto do Marcelo Moreira:

A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models. July 2003, Econometrica, 71 (4), 1027-1048.

Vou ler com muita atenção, ainda mais depois da observação: "O artigo é uma aula em inferência clássica, belo, poderoso e muito bem escrito".

Na área Weak Instruments recomendo:

A Simple Approach to Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Inference with Weak Instruments.

Do Chris Hansen e do Victor Chernozhukov. Os códigos em STATA estão disponíveis AQUI.

Um comentário:

Anônimo disse...

Legais as sugestões, mas para quem está iniciando no assunto, eu recomendaria Stock, Wright and Yogo (2002) A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments.

Abs,
Rodrigo