sexta-feira, 19 de novembro de 2010

Recomendação

Opa, tem muita gente usando o VAR de forma errada:

Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

RESUMO

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

Palavras-chave: Modelos autorregressivos vetoriais (VAR); Causalidade de Granger; Identificação

Um comentário:

Anônimo disse...

Excelente nota. Obrigado por chamar atenção a ela!