sexta-feira, 7 de janeiro de 2011

Leitura do dia

A leitura do dia revisita o artigo de Angrist et al (2006):

Quantile Regression under Misspecification, with an Application to the U.S. Wage Structure

Joshua D. Angrist
Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Department of Economics; National Bureau of Economic Research (NBER); Institute for the Study of Labor (IZA)

Victor Chernozhukov
MIT, Department of Economics; New Economic School

Ivan Fernandez-Val
Boston University - Department of Economics

O meu objetivo é mensurar o viés das estimações de QR, sob o problema de variáveis omitidas.

Detalhes computacionais podem ser encontrados no suplemento do paper (AQUI).

Um comentário:

Pedro Henrique C.G. de Sant'Anna disse...

É... quantile tem esses probleminhas!
Mesma coisa pra 2SQR - Two Stage Quantile Regression. (tem um paper que vai sair no Stata Journal que tem esse 2SQR automatizado)

O Victor Chennozhukov tem feito bastante progresso nisso.

Outro brasileiro que ta fazendo progresso em QR é o Antonio Galvao Jr.

Tenho que voltar a estudar essas coisas, principalmente quando é QR nao parametrico.

Grande Abraço